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计量经济学选择题


选择题 Ch3 两变量线性回归 1.相关关系是指( D )。 A 变量间的非独立关系 C 变量间的函数关系

B 变量间的因果关系 D 变量间不确定性的依存关系

答D 2.进行相关分析时的两个变量( A )。 A 都是随机变量 B 都不是随机变量 C 一个是随机变量,一个不是随机变量 D 随机的或非随机都可以

? 3

.参数 ? 的估计量 ? 具备有效性是指( B
A C

)。

? var (? )=0 ? (?-? )=0

B

? var (? )为最小 ? D (?-? )为最小
?

356 ?1.5X , 4.产量(X,台)与单位产品成本(Y,元/台)之间的回归方程为 Y= 这说明( D )。 A 产量每增加一台,单位产品成本增加 356 元 B 产量每增加一台,单位产品成本减少 1.5 元 C 产量每增加一台,单位产品成本平均增加 356 元 D 产量每增加一台,单位产品成本平均减少 1.5 元
5.对回归模型 Yi=?0 A N( ,? i2) 0 C N(0,? )
2

? ?1Xi+u i 进行检验时,通常假定 u i
B t(n-2) D t(n)

服从( C

)。

6.以 Y 表示实际观测值, Y 表示回归估计值,则普通最小二乘法估计参数的准则是使 ( D )。

?

? = A   Yi-Yi) 0 ( ?

? 2= B   Yi-Yi) 0 ( ? ? =最小 C   Yi-Yi) ( ? ? 2=最小 D   Yi-Yi) ( ?
? 7.设 Y 表示实际观测值, Y 表示 OLS 估计回归值,则下列哪项成立( D
)。

? ? A Y=Y   B Y=Y ? ? C Y=Y   D Y=Y
8.用 OLS 估计经典线性模型

Yi=?0 ? ?1Xi+u i ,则样本回归直线通过点(

D

)。

? A (X,Y)   B (X,Y) ? C (X,Y)   D (X,Y) ? 9.以 Y 表示实际观测值, Y 表示 OLS 估计回归值,则用 OLS 得到的样本回归直线

? ? ? Yi=?0 ? ?1Xi 满足( A )。

? = A   Yi-Yi) 0 ( ?

2 B   Yi-Yi) 0 ( = ?

? 2= C   Yi-Yi) 0 ( ?
10.用一组有 30 个观测值的样本估计模型 Yi=?0
2 D   Yi-Yi) 0 ( = ? ?

? ?1Xi+u i ,在 0.05 的显著性水平下
)。

对 ?1 的显著性作 t 检验,则 ?1 显著地不等于零的条件是其统计量 t 大于( D A t0.05(30) B t0.025(30) C t0.05(28) D t0.025(28) 11.判定系数 R2 的取值范围是( C )。 A R2≤-1 B R2≥1 C 0≤R2≤1 12.回 归 模 型 D -1≤R2≤1

Yi ? ? 0 ? ?1 X i ? ui 中 , 关 于检验 H 0:?1 ? 0 所 用 的 统 计 量

? ?1 ? ?1 ? Var ( ? 1 )

,下列说法正确的是( D )。

2 A 服从 ?(n ? 2) 2

) B 服从 t(n ? 1

C 服从 ?(n ? 1 D 服从 t(n ? 2) ) 13. 根 据 样 本 资 料 已 估 计 得 出 人 均 消 费 支 出 Y 对 人 均 收 入 X 的 回 归 模 型 为 ln Yi ? 2.00 ? 0.75ln X i ,这表明人均收入每增加 1%,人均消费支出将增加( C )。 A 2% B 0.2% C 0.75% D 7.5% 14.回归分析中定义的( B )。 A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量 Ch4 多元线性回归模型 1.下列样本模型中,哪一个模型通常是无效的( B ) A. B. C. D.

Ci (消费)=500+0.8 I i (收入)

Qid (商品需求)=10+0.8 I i (收入)+0.9 Pi (价格) Qis (商品供给)=20+0.75 Pi (价格)
Yi (产出量)=0.65 L0.6 (劳动) Ki0.4 (资本) i yt ? b0 ? b1x1t ? b2 x2t ? ut 后,在 0.05 的显著性水

2.用一组有 30 个观测值的样本估计模型 平上对

b1 的显著性作 t 检验,则 b1 显著地不等于零的条件是其统计量 t 大于等于( C ) t (30) t (28) t (27) F (1,28) A. 0.05 B. 0.025 C. 0.025 D. 0.025

3.线性回归模型 yt ? b0 ? b1 x1t ? b2 x2t ? ...... ? bk xkt ? ut 中,检验 H0 : bt ? 0(i ? 0,1, 2,...k )

时,所用的统计量 A.t(n-k+1) C.t(n-k-1) 4. 调整的判定系数 A. R ?
2

服从( C B.t(n-k-2) D.t(n-k+2) 与判定系数

)

之间有如下关系( D

)

n ?1 n ?1 2 R2 R2 B. R ? 1 ? n ? k ?1 n ? k ?1 n ?1 n ?1 2 2 (1 ? R 2 ) (1 ? R 2 ) C. R ? 1 ? D. R ? 1 ? n ? k ?1 n ? k ?1 Y ? ? 0 ? ?1 ln X ? ? 中,参数 ?1 的含义是( C ) 5.半对数模型 。
A.X 的绝对量变化,引起 Y 的绝对量变化 B.Y 关于 X 的边际变化 C.X 的相对变化,引起 Y 的期望值绝对量变化 D.Y 关于 X 的弹性
0 1 6.半对数模型 中,参数 ?1 的含义是( A ) 。 A.X 的绝对量发生一定变动时,引起因变量 Y 的相对变化率 B.Y 关于 X 的弹性 C.X 的相对变化,引起 Y 的期望值绝对量变化 D.Y 关于 X 的边际变化

ln Y ? ? ? ? X ? ?

Ch6 异方差、序列相关和多重共线性 1.Goldfeld-Quandt方法用于检验( A ) 。 A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性 2.在异方差性情况下,常用的估计方法是( D ) 。 A.一阶差分法 B.广义差分法 C.工具变量法 D.加权最小二乘法 3.Glejser检验方法主要用于检验( A ) 。 A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性 4.下列哪种方法不是检验异方差的方法( D ) 。 A.戈德菲尔特——匡特检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验 5.当存在异方差现象时,估计模型参数的适当方法是( A ) 。 A.加权最小二乘法 B.工具变量法 C.广义差分法 D.使用非样本先验信息 6.如果戈德菲尔特——匡特检验显著,则认为什么问题是严重的 ( A ) 。 A.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共线性问题 D.设定误差问题 7.如果模型 yt=b0+b1xt+ut 存在序列相关,则( D ) 。 A.cov(xt, ut)=0 B.cov(ut, us)=0(t≠s) C. cov(xt, ut)≠0 D. cov(ut, us) ≠0(t≠s) 8.DW 检验的零假设是(ρ 为随机误差项的一阶相关系数) B ) ( 。 A、DW=0 B、ρ =0 C、DW=1 D、ρ =1 9.DW 的取值范围是( D ) 。 A、-1≤DW≤0 B、-1≤DW≤1 C、-2≤DW≤2 D、0≤DW≤4 10.当 DW=4 时,说明( D ) 。

A、不存在序列相关 B、不能判断是否存在一阶自相关 C、存在完全的正的一阶自相关 D、存在完全的负的一阶自相关 11.当 DW=0 时,说明( C ) 。 A、不存在序列相关 B、不能判断是否存在一阶自相关 C、存在完全的正的一阶自相关 D、存在完全的负的一阶自相关 12.当 DW=2 时,说明( A ) 。 A、不存在序列相关 B、不能判断是否存在一阶自相关 C、存在完全的正的一阶自相关 D、存在完全的负的一阶自相关 13.当模型存在严重的多重共线性时,OLS 估计量将不具备( C ) 。 A、线性 B、无偏性 C、有效性 D、一致性 14.根据 20 个观测值估计的结果,一元线性回归模型的 DW=2.3。在样本容量 n=20,解释变 量 k=1,显著性水平为 0.05 时,查得 dl=1,du=1.41,则可以决断( A ) 。 A、不存在一阶自相关 B、存在正的一阶自相关 C、存在负的一阶自 D、无法确定


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