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基于CIM模型的风电投资风险分析


基于 CIM 模型的风电投资风险分析 【摘 要】与传统能源发电投资相比,风电项目投资在技术、资 金、政策环境上面临更多风险。根据风电项目的特点建立风电项目 风险评价指标体系,指标类别涵盖风电项目建设、经济、管理、环 境风险模块。在层次分析法的基础上,引入 cim 模型对风电项目投 资进行风险分析计算。以内蒙古朱日和某风电场投资项目为例,在 定性与定量分析计算的基础上,得出该项目投资的风险概率分布, 结果表明该风电项目投资风险较低,可以进行投资。 【关键词】风电;投资风险;cim 模型;层次分析法 风电在我国得到广泛的发展应用,但在某些省份一度出现风电项 目投资过热现象,因此在风电项目投资时应对其进行风险分析再决 策。与传统能源发电投资相比,风电项目投资在技术、资金、政策 环境上面临更多的风险[1-2]。国内外学者对风电项目投资风险评 估的研究很多, 主要方法有基于生命周期理论、 基于实物期权理论、 蒙特卡罗仿真法、基于 cvar(条件风险价值)法等[3-6]。本文选 用 cim 模型结合层次分析法对风电项目投资风险进行分析,cim 模 型在工程项目风险管理决策中有很多应用,该模型可以有效地对复 杂风险变量概率分布进行综合叠加。 1.cim 模型 cim 模型又称概率分布的叠加模型或“记忆模型” ,该方法以直方 图替代了变量的概率分布,用和替代了概率函数的积分。cim 模型 分为“并联响应模型”和“串联响应模型” ,按变量的物理关系分 别进行变量概率分布的“并”或“串”联组合与叠加。在风电项目 投资、建设、运用全过程中,各级风险因素的出现具有不同的随机 概率,因此适用于 cim 模型的并联响应方法。 假设活动 a 有 n 个风险因素存在,只要其中任意一个风险出现, 活动 a 都会收到影响,则风险因素 b1,??,bn 的概率分布组合 称为“并联响应模型” ,这种并联概率曲线的叠加称为“概率乘法” 。 在实际计算中概率乘法是由一系列的两个概率分布连乘组成的,即 先将两个风险因素的概率曲线相乘,然后再与第三者相乘,继续下 去,最终确定活动全过程的风险概率曲线。 假设风险 b1 与风险 b2 进行并联概率叠加,它们的概率分布叠加 利用等宽度概率区间的直方图进行叠加。其计算公式可以表示为: 式中,b1,b2 为两个风险因素,di 为概率区间的组中值,n 为分 组数。 依据上述计算法将 b12 和 b3 进行并联概率叠加,得出 b123 的概 率分布。依次进行计算叠加,当 n 个风险因素叠加完后就得到了活 动 p 的概率分布。 根据 cim 模型对风险叠加的方法与顺序,针对风电项目投资风险 的特点,对其进行评估的过程如图 1 所示。 图 1 cim 模型并联叠加图 风电项目投资风险评估的研究是建立在各个风险变量相互独立的 基础上,变量之间的相关性涉及的理论和算法均较复杂,本文在设 定主观概率的数值时一定程度上已经体现了其相关性,因此在实际 的计算过程中不再考虑。 2.风电项目投资风险的 cim 评估模型 2.1 建立风电项目投资风险评估指标体系 建立风电项目投资风险评估指标体系是风电项目投资风险评估的 基础,根据大量调查和专家咨询,本文提出风电项目投资风险评估 指标体系如表 1。 2.2 基于 cim 模型的风电项目投资风险评估 风电项目投资风险评估指标体系具有结构多层次、因素多方面、 评估模糊性等特点,对各类风险因素的直接量化比较困难,因此选 用层次分析法确定评估指标权重,用模糊评价确定最末层风险因素 的概率分布。 (1)建立风险因素集合 通过风险

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